आरबीआय/2020-21/18
डीओआर.क्र.बीपी.बीसी/5/21.04.201/2020-21
ऑगस्ट 6, 2020
सर्व अनुसूचित वाणिज्य बँका
(स्थानिक क्षेत्रातील बँका वगळता
आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका)
महोदय/महोदया,
बेसेल 3 भांडवली विनियम : डेट म्युच्युअल फंड/ईएफटी बाबतची वर्तणुक
कृपया बेसेल 3 भांडवली विनियमांवरील आमचे परिपत्रक डीबीआर.क्र.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16 दि. जुलै 1, 2015 चा संदर्भ घ्यावा.
(2) ह्या परिपत्रकाच्या परिच्छेद 8.4.1 अनुसार, इक्विटीज्साठीचा भांडवली आकार म्युच्युअल फंडांच्या युनिट्सना देखील लागु आहे. आता असे ठरविण्यात आले आहे की (1) केंद्रीय, राज्य व विदेशी केंद्रीय सहकारांचे बाँड्स (2) बँकेचे बाँड्स व (3) कॉर्पोरेट बाँड्स (बँक बाँड्स सोडून अन्य) ह्यांच्या स्वरुपात, डेट म्युच्युअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) ह्यामध्ये गुंतवणुक करणा-या बँका, मार्केट जोखमीसाठीचा भांडवली आकार पुढीलप्रमाणे काढतील :
(अ) संपूर्ण कॉन्स्टिट्युअंट कर्ज माहिती उपलब्ध असलेल्या डेट म्युच्युअल फंड/ईटीएफ मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीसाठी, साध्य असल्यानुसार 9% सर्वसाधारण मार्केट जोखीम आकार लागु असेल. निरनिराळ्या प्रकारच्या एक्सपोझर्स साठीचे विशिष्ट जोखीम भांडवली आकार खाती दिल्यानुसार लागु असतील.
| अनु. क्र |
डेट सिक्युरिटीजचे/देणाराचे स्वरुप |
अनुसरण्याचे कोष्टक
(तपशील जोडपत्रात) |
| अ |
केंद्रीय राज्य व विदेशी केंद्रीय सरकारांचे बाँड्स |
कोष्टक 16 - विभाग ब |
| ब |
बँकांचे बाँड्स |
कोष्टक 16 - विभाग ड |
| क |
कॉर्पोरेट बाँड्स (बँक बाँड्स सोडून अन्य) |
कोष्टक 16 - विभाग ई (2) |
(ब) वरील कर्ज संलेखांचे मिश्रण असलेल्या डेट म्युच्युअल फंड/ईटीएफच्या बाबतीत मात्र, विशिष्ट जोखीम भांडवली आकार हा, सर्वात कमी दर्जा असलेला कर्ज संलेख/त्या फंडातील सर्वोच्च विशिष्ट भांडवली आकार असलेला संलेख ह्यावर आधारित काढला जाईल.
(क) कॉन्स्टिट्युएंट कर्ज माहिती, किमान प्रत्येक महिना अखेर उपलब्ध नसलेल्या डेट म्युच्युअल फंड/ईटीएफ ह्यांना, बेसेल 3 भांडवली विनियमांवरील महापरिपत्रकाच्या परिच्छेद 8.4.1 मध्ये विहित केल्यानुसार, मार्केट जोखमीसाठी भांडवली आकाराचे गणन करण्यासाठी, इक्विटी समान (अॅट पार) वर्तणुक दिली जाईल.
आपला विश्वासु,
(सौरव सिन्हा)
प्रभारी मुख्य महाव्यवस्थापक
जोडपत्र
| कोष्टक 16 - विभाग ब - भारतीय व विदेशी सत्तांनी/सरकारांनी दिलेल्या सिक्युरिटीजसाठी विशिष्ट जोखीम भांडवली आकार. |
| अनुक्रमांक |
गुंतवणुकीचे स्वरुप |
अवशिष्ट परिपक्वता |
विशिष्ट जोखीम भांडवल (एक्सपोझरचे %) |
| (अ) भारतीय केंद्र सरकार व राज्य सरकारे |
| 1 |
केंद्र व राज्य सरकारांच्या सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुक. |
सर्व |
0.00 |
| 2 |
केंद्र सरकारने हमी दिलेल्या इतर मंजुरीप्राप्त सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुक |
सर्व |
0.00 |
| 3 |
राज्य सरकारने हमी दिलेल्या इतर मंजुरीप्राप्त सिक्युरिटीजमधील गुंतवणुक. |
सर्व |
1.80 |
| 4 |
केंद्र सरकारने व्याजाचे प्रदान व मुद्दलाची परतफेड ह्यासाठी हमी दिलेल्या इतर सिक्युरिटीज मधील गुंतवणुक. |
सर्व |
0.00 |
| 5 |
राज्य सरकारने व्याजाचे प्रदान व मुद्दलाची परतफेड ह्यासाठी हमी दिलेल्या इतर सिक्युरिटीज मधील गुंतवणुक. |
सर्व |
1.80 |
| (ब) विदेशी केंद्र सरकारे |
| 1 |
एएए ते एए |
सर्व |
0.00 |
| 2 |
ए |
सर्व |
1.80 |
| 3 |
बी बी बी |
सर्व |
4.50 |
| 4 |
बी बी ते बी |
सर्व |
9.00 |
| 5 |
बी पेक्षा कमी |
सर्व |
13.50 |
| 6 |
रेटिंग दिलेले नाही (अनरेटेड) |
सर्व |
9.00 |
| कोष्टक 16 - विभाग ड - बँकांनी दिलेल्या बाँड्ससाठी विशिष्ट जोखीम भांडवली आकार. |
| |
विशिष्ट जोखीम भांडवली आकार (%) |
| |
सर्व अनुसूचित बँका (वाणिज्य, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, स्थानिक क्षेत्रीय बँका, व सहकारी बँका) |
सर्व अन-अनुसूचित बँका (वाणिज्य, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, स्थानिक क्षेत्रीय बँका व सहकारी बँका) |
| निवेश करणा-या बँकेचे, लाग असलेल्या भांडवली कंझर्वेशन बफर (सीसीबी) % सह, सामान्य इक्विटी टायर 1 भांडवलाचा (सीईटी 1) स्तर (लागु असेल तेथे) |
परिच्छेद 5.6.1 (1) मध्ये संदर्भित भांडवली संलेखांमध्ये (इक्विटी सोडून अन्य) केलेल्या गुंतवणुकी. |
इतर सर्व दावे |
परिच्छेद 5.6.1 (1) मध्ये संदर्भित भांडवली संलेखांमध्ये (इक्विटी सोडून अन्य) केलेल्या गुंतवणुकी. |
इतर सर्व दावे |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| लागु असलेले किमान सीईटी 1 + लागु असलेला सीसीबी व त्यापेक्षा जास्त |
11.25 |
1.8 |
11.25 |
11.25 |
| लागु असलेले किमान सीईटी 1 + सीसीबी = 75% व लागु असलेल्या सीसीबीच्या < 100%. |
13.5 |
4.5 |
22.5 |
13.5 |
| लागु असलेला किमान सीईटी 1 + सीसीबी = 50% व लागु सीसीबीच्या < 75%. |
22.5 |
9 |
31.5 |
22.5 |
| लागु असलेला किमान सीईटी 1 + सीसीबी = 0% व लागु सीसीबीच्या < 50%. |
31.5 |
13.5 |
56.25 |
31.5 |
| लागु असलेल्या किमान मूल्यापेक्षा कमी किमान सीईटी 1 |
56.25 |
56.25 |
पूर्ण वजावट * |
56.25 |
| * वजावट ही सामान्य ईक्विटी टायर 1 भांडवलामधून केली जावी. |
| कोष्टक 16 - विभाग ई (2) - कॉर्पोरेट बाँड्ससाठी (बँक बाँड्स सोडून अन्य) विशिष्ट जोखीम भांडवली आकार. |
| ईसीएआयने केलेले रेटिंग* |
विशिष्ट जोखीम भांडवली आकार (%) |
| एएए |
1.8 |
| एए |
2.7 |
| ए |
4.5 |
| बी बी बी |
9.0 |
| बी पेक्षा कमी |
13.5 |
| रेटिंग दिलेले नाही (अनरेटेड) |
9.0 |
| * ही रेटिंग्ज भारतीय रेटिंग एजन्सीजनी/ईसीएआयने किंवा विदेशी रेटिंग एजन्सीजनी दिलेली रेटिंग्ज् दर्शवितात. विदेशी ईसीएआयच्या बाबतीत येथे वापरण्यात आलेले रेटिंग सिंबॉल्स, स्टँडर्ड व पुअर समजले जावेत ‘+’ व ‘-’ हे मॉडिफायर्स रेटींग वर्गाबरोबर अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. |
|