ఆర్‌బిఐ/2020-21/18
DOR.No.BP.BC/5/21.04.201/2020-21
ఆగస్టు 6, 2020
అన్ని షెడ్యూల్డ్ వాణిజ్య బ్యాంకులు
(లోకల్ ఏరియా బ్యాంకులు మరియు ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులను మినహాయించి)
మేడమ్/ప్రియమైన సర్,
బాసెల్ III మూలధన నిబంధనలు - డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ / ఇటిఎఫ్‌లు
బాసెల్ III మూలధన నిబంధనలపై జూలై 1, 2015 నాటి మా సర్క్యులర్ DBR.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 ను చూడండి.
2. సర్క్యులర్ యొక్క పేరా 8.4.1 ప్రకారం, మ్యూచువల్ ఫండ్ల యూనిట్లకు ఈక్విటీల మూలధన ఛార్జ్ వర్తిస్తుంది. డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్/ఎక్స్ఛేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ (ఇటిఎఫ్) లో (i) కేంద్ర, రాష్ట్ర మరియు విదేశీ కేంద్ర ప్రభుత్వాల బాండ్లు (ii) బ్యాంక్ బాండ్లు మరియు (iii) కార్పొరేట్ బాండ్ల (ఇతర బ్యాంక్ బాండ్లు కాకుండా) లో బ్యాంకులు పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు, మార్కెట్ రిస్క్ కోసం మూలధన ఛార్జీని ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించాలి:
ఎ) పూర్తిస్థాయి రుణ వివరాలు అందుబాటులో వున్న డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్/ఇటిఎఫ్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం కోసం, ఇప్పటివరకు సాధారణ మార్కెట్ రిస్క్ ఛార్జీ 9 శాతంగా ఉంటుంది. వివిధ రకాలైన ఎక్సపోజర్ల కోసం నిర్దిష్ట రిస్క్ క్యాపిటల్ ఛార్జ్, క్రింద వివరించిన విధంగా వర్తించబడుతుంది:
| క్రమ సంఖ్య |
డెట్ సెక్యూరిటీల స్వభావం/ జారీచేసినవారు |
అనుసరించాల్సిన పట్టిక
(వివరాలు అనుబంధంలో) |
| ఎ |
కేంద్ర, రాష్ట్ర మరియు విదేశీ కేంద్ర ప్రభుత్వాల బాండ్లు |
పట్టిక 16- పార్ట్ బి |
| బి |
బ్యాంక్ బాండ్లు |
పట్టిక 16- పార్ట్ డి |
| సి |
కార్పొరేట్ బాండ్లు (బ్యాంక్ బాండ్లు కాకుండా) |
పట్టిక 16- పార్ట్ ఇ (ii) |
బి) మిశ్రమ రుణ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కలిగి ఉన్న డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్/ఇటిఎఫ్ విషయంలో, నిర్దిష్ట రిస్క్ మూలధన ఛార్జ్ తక్కువ రేటెడ్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్/అత్యధిక నిర్దిష్ట రిస్క్ మూలధన ఛార్జీని ఆకర్షించే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆధారంగా, నిర్దిష్ట రిస్క్ మూలధన ఛార్జ్ లెక్కించబడుతుంది.
సి) వివరాలు లభ్యం కాని రుణ మ్యూచువల్ ఫండ్ / ఇటిఎఫ్ కోసం, ప్రతి నెల చివరినాటికి, బాసెల్ III మూలధన నిబంధనలపై మాస్టర్ సర్క్యులర్ యొక్క పేరా 8.4.1 లో సూచించిన విధంగా మార్కెట్ రిస్క్ కోసం మూలధన ఛార్జీని లెక్కించడానికి ఈక్విటీతో సమానంగా పరిగణించబడుతుంది.
మీ విధేయులు,
(సౌరవ్ సిన్హా)
చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్-ఇన్-ఛార్జ్
అనుబంధం
| పట్టిక 16 - పార్ట్ బి: భారతీయ మరియు విదేశీ సార్వభౌమాధికారంతో సెక్యూరిటీల కోసం జారీ చేసిన నిర్దిష్ట రిస్క్ మూలధన ఛార్జ్ |
| క్రమ సంఖ్య |
పెట్టుబడి స్వభావం |
అవశేష పరిపక్వత |
నిర్దిష్ట రిస్క్ మూలధనం
(ఎక్స్పోజర్ % గా) |
| ఎ. భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు |
| 1 |
కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడులు |
అన్నీ |
0.00 |
| 2 |
కేంద్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన, ఇతర ఆమోదిత సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడులు |
అన్నీ |
0.00 |
| 3 |
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన, ఇతర ఆమోదిత సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడులు |
అన్నీ |
1.80 |
| 4 |
వడ్డీ చెల్లింపు మరియు అసలు తిరిగి చెల్లించడం లో కేంద్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన ఇతర సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడులు |
అన్నీ |
0.00 |
| 5 |
వడ్డీ చెల్లింపు మరియు అసలు తిరిగి చెల్లించడం లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన ఇతర సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడులు |
అన్నీ |
1.80 |
| బి. విదేశీ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు |
| 1 |
AAA నుండి AA |
అన్నీ |
0.00 |
| 2 |
A |
అన్నీ |
1.80 |
| 3 |
BBB |
అన్నీ |
4.50 |
| 4 |
BB నుండి B |
అన్నీ |
9.00 |
| 5 |
B కన్నా తక్కువ |
అన్నీ |
13.50 |
| 6 |
రేటింగ్ చెయ్యబడనివి |
అన్నీ |
9.00 |
| పట్టిక 16 - పార్ట్ డి - బ్యాంకులు జారీ చేసిన బాండ్ల కోసం నిర్దిష్ట రిస్క్ మూలధన ఛార్జ్ |
| |
నిర్దిష్ట రిస్క్ మూలధన ఛార్జ్ |
| అన్ని షెడ్యూల్డ్ బ్యాంకులు (వాణిజ్య, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు, లోకల్ ఏరియా బ్యాంకులు మరియు సహకార బ్యాంకులు) |
షెడ్యూల్డ్ కాని అన్ని బ్యాంకులు (వాణిజ్య, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు, లోకల్ ఏరియా బ్యాంకులు మరియు సహకార బ్యాంకులు) |
| పెట్టుబడిదారు బ్యాంక్ యొక్క వర్తించే మూలధన పరిరక్షణ బఫర్ (సిసిబి) (%) తో సహా కామన్ ఈక్విటీ టైర్ 1 క్యాపిటల్ (సిఇటి 1) స్థాయి (వర్తించే చోట) |
పేరా 5.6.1 (i) లో సూచించిన మూలధన సాధనాలలో (ఈక్విటీ కాకుండా) పెట్టుబడులు |
అన్ని ఇతర దావాలు |
పేరా 5.6.1 (i) లో సూచించిన మూలధన సాధనాలలో (ఈక్విటీ కాకుండా) పెట్టుబడులు |
అన్ని ఇతర దావాలు |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| వర్తించే కనీస CET1 + వర్తించే CCB మరియు అంతకంటే ఎక్కువ |
11.25 |
1.8 |
11.25 |
11.25 |
| వర్తించే కనీస CET1 + CCB = 75% మరియు <100% వర్తించే లో CCB |
13.5 |
4.5 |
22.5 |
13.5 |
| వర్తించే కనీస CET1 + CCB = 50% మరియు <75% |
22.5 |
9 |
31.5 |
22.5 |
| వర్తించే CET1 + CCB = 0% మరియు <50% |
31.5 |
13.5 |
56.25 |
31.5 |
| కనీస CET1 వర్తించే దాని కన్నా తక్కువ |
56.25 |
56.25 |
పూర్తి తగ్గింపు* |
56.25 |
| * తగ్గింపు కామన్ ఈక్విటీ టైర్ 1 మూలధనం నుండి చేయాలి |
| పట్టిక 16 - పార్ట్ ఇ (ii)- కార్పొరేట్ బాండ్ల (బ్యాంక్ బాండ్లు కాకుండా) కోసం నిర్దిష్ట రిస్క్ మూలధన ఛార్జ్ |
| ఇసిఎఐ ద్వారా రేటింగ్* |
నిర్దిష్ట రిస్క్ మూలధన ఛార్జ్ (%) |
| AAA |
1.8 |
| AA |
2.7 |
| A |
4.5 |
| BBB |
9.0 |
| BB మరియు అంత కన్నా తక్కువ |
13.5 |
| రేటింగ్ చెయ్యబడనివి |
9.0 |
| *ఈ రేటింగ్‌లు భారతీయ రేటింగ్ ఏజెన్సీలు/ఇసిఎఐలు లేదా విదేశీ రేటింగ్ ఏజెన్సీలు కేటాయించిన రేటింగ్‌లను సూచిస్తాయి. విదేశీ ఇసిఎఐల విషయంలో, ఇక్కడ ఉపయోగించిన రేటింగ్ చిహ్నాలు స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ కు అనుగుణంగా ఉంటాయి. “+” లేదా “-” మాడిఫైయర్‌లు ప్రధాన రేటింగ్ వర్గంతో చేరివున్నాయి. |
|